Система основана на слежении за трендом цены. После открытия позиции, устанавливается следящий стоп. В системе применяется риск 1,5% на позицию. Система применяется на дневных графиках и поэтому ордера контролируются раз в сутки, после получения данных о предыдущей сессии. Для торговли применяется диверсифицированный портфель из 17 фьючерсов:
Валюта:
1. Австралийский доллар
2. Евро
Энергия:
3. Нефть
4. Природный газ
5. Бензин
Металлы:
6. Золото
7. Медь
8. Палладий
Ставки:
9. 10-летние ноты США
10. 30-летние бонды США
Сельское хозяйство:
11. Соевые бобы
12. Кукуруза
Мясо:
13. Постная Свинина
14. Крупный рогатый скот
Softs:
15. Хлопок
16. Кофе
17. Сахар
Ниже приведен тест системы на исторических данных начиная с 1980 года. Издержки задавались из расчета 10 долларов на комиссию и 84 доллара на проскальзывание.
Неужели на евро работает?
ОтветитьУдалитьКонкретно для евро -- да, кроме периода 2011-2014 гг.
Удалитьтест делали WL4 ?
ОтветитьУдалитьЭто TradingBlox
Удалить