Это краткосрочная система для американских фьючерсов с максимальным периодом удержания позиции до 2 дней. Система анализируется на дневных графиках, после получения данных предыдущего дня. Сразу же и выставляются ордера на открытие новых и закрытие текущих позиций. Во время торговой сессии нет необходимости следить за позициями. Единственное неудобство -- надо в конце 2-го дня позиции проверить состояние и если позиция еще не закрылась по отложенным ордерам, то закрыть вручную. Также, необходимо учесть что так как система очень краткосрочная и величина средней сделки небольшая, то она чувствительна к проскальзываниям. Поэтому, результаты теоретического тестирования и реальной торговли могут сильно различаться и не следует воспринимать тесты как показатель будущей доходности, а всего лишь как наличие торгового преимущества, которое может реализоваться в прибыль. В связи с этим использовать систему как основную или даже равнозначную другим системам (1, 2 и 3) не стоит. Это всего лишь дополнение к другим системам.
В системе применяется риск 3% на позицию. Для торговли применяется диверсифицированный портфель из 17 фьючерсов:
1. Австралийский доллар
2. Евро
Энергия:
3. Нефть
4. Природный газ
5. Бензин
Металлы:
6. Золото
7. Медь
8. Палладий
Ставки:
9. 10-летние ноты США
10. 30-летние бонды США
Сельское хозяйство:
11. Соевые бобы
12. Кукуруза
Мясо:
13. Постная Свинина
14. Крупный рогатый скот
Softs:
15. Хлопок
16. Кофе
17. Сахар
Ниже приведен тест системы на исторических данных начиная с 2005 года. Это связано с тем что электронная торговля на фьючерсных рынках началась широко распространяться примерно с этого времени. Это важно для системы. Тестирование на более ранних периодах бессмысленно. Издержки задавались из расчета 10 долларов на комиссию и 20 долларов на проскальзывание.
Комментариев нет:
Отправить комментарий